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股票走势图鑫东财配资谈谈股指期货跨品种套利正当时(新闻)

发布时间:2021-11-18 00:47:24 阅读: 来源:安检门厂家

股票走势图鑫东财配资谈谈股指期货跨品种套利正当时

股市预测 股票走势图鑫东财配资谈谈股指期货跨品种套利正当时 2020-09-08 464 0  主要分为期现套利、跨期套利和跨品种套利。随着技术提高,期现套利难有大的空间。跨期套利面临规律性不强的困惑,所以本次讨论跨品种套利。从定义上,跨品种套利是指利用两种不同的,但具有较强关联的股指期货和中证500股指期货三大种类,理论上可以进行三种跨品种套利,即IF和IH、IF和IC、IH和IC。我们知道,跨品种套利是利用合约之间的涨跌幅大小判断进行套利,除了需要分析其数理上的规律外,主要还是分析品种基本面之间的关系和差异。  进行跨品种之前首先要研究品种之间的相关性。我们研究发现,沪深300指数和上证50指数的相关性最高,沪深300和中证500指数的相关性其次,上证50指数和中证500指数的相关性最弱。股票走势图鑫东财配资从时间长短来看,时限越长,三大指数的相关性逐渐降低,上证50指数和中证500指数近5年的相关性变成负相关,但上证50和沪深300仍然具有较高的相关性。从时间长短来看,时限越长,股票走势图鑫东财配资三大期货主力合约的相关性逐渐下降。  同时,不管现货标的指数还是期货指数,其六个月的相关系数相关度非常高。因此,在做半年期的期货合约跨品种套利,三个合约都可以做,股票走势图鑫东财配资但期限超过半年以上的合约期货应选择上证50和沪深300指数期货合约套利。   (9500.163.com)   进行跨品种套利就是要对后市各品种涨跌幅度,基本面研究也是不可少的。目前上证50和沪深300指数市盈率离2017年高点只有一步之遥。中证500指数市盈率虽然也回到了2017年水平,但仍在近六年的低点。  从三大指数各行业权重分来看,上证50主要是由金融和日常消费行业构成;沪深300主要是由金融、信息技术、日常消费和工业板块组成;中证500指数主要由信息技术、工业、材料、医疗保健和日常消费组成。盘面走势经常出现板块轮动或单个板块拉动指数,这样就会出现跨品种套利。  此外,宏观经济政策和股市结构性行情都能引起跨期套利,例如在经济增速下降时,当市场处于结构牛市时,中小市值股弹性更大、相对大盘蓝筹股表现强劲,三大指数之间的价差走升,可以进行多IC空IH的跨品种套利策略。在熊市时期,大盘蓝筹股表现相对坚挺,适合多IH空IC的跨品种策略。当处于振荡行情时,需要综合考虑其他因素判断。行情的走向与宏观经济、政策等因素息息相关,当前国家经济结构正在积极转型,新产业、成长股或更受青睐,而周期行情持续性较差。中长期看,适合多IC空IH。股票走势图鑫东财配资  我们对近几年的期货合约进行数理上的统计发现,IC与IH的比值存在一些规律性现象。2015年随着中小创板块大幅上涨,IC与IH的比值在6月18号冲击3。45的新高,然后股指快速回落,比值出现大幅波动。随后比值一直振荡下跌,直到2019年,比值进入一个低点1。6附近,之后一线之间振荡,目前还没有突破这个区间振荡。通过此值判断,目前IC2012与IH2012合约比值在1。94。  本报告专为关注期货市场及其投资机会的人士参考使用。我们谨慎相信本报告中的资料及其来源是可靠的,但并不保证所载信息的完整性和真实性。本报告内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,投资者须独立承担投资风险。 次数用完API KEY 超过次数限制

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